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vn.py项目起源于国内私募的自主交易系统,2015年初启动时只是单纯的交易API接口的Python封装。随着业内关注度的上升和社区不断的贡献,目前已经一步步成长为一套全面的交易程序开发框架,用户群体也日渐多样化,包括私募基金、证券自营和资管、期货资管和子公司、高校研究机构、个人投资者等。 【课程内容】 量化交易基础: TA-LIB技术分析库的使用 历史情数据的获取和保存 量化数据分析 数据可视化 VNPY框架的学习 趋势项目: 基于vnpy,Talib的趋势模型 三均线趋势策略 浮赢加仓趋势网格策略 套利项目: 基于vnpy的套利模型 利用相关系数进行跨品种配对交易 利用跨期价差进行跨期套利
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